設為首頁收藏本站

網貸投資網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

查看: 2327|回復: 1
打印 上一主題 下一主題

P2P網絡借貸不能迷信大數據

[復制鏈接]

84

主題

92

帖子

389

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
389
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-12-20 22:20:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  以下是這篇文章全文,由網貸之家翻譯。

大數據并非無所不能,你需要了解下面四個關于P2P借貸中大數據的重要因素。

要素1:大數據只能代表過去的表現

任何一個曾經通過中間商出售過(或嘗試出售)共有基金,股票,債券或其他投資的人都聽到或看到過這樣一個主題“過去的表現不能代表將來的結果”,確實如此。我們從歷史記錄中獲得的借款人的重要信息,比如支付記錄,FICO信用分和負面信息 ,只能代表他們過去的表現如何。如果他們曾經按時償還了貸款,并不意味著他們也會按時將錢還給我們。但是這增加了償還的可能性,特別是如果沒有重大變故(如失業或生了重病等)的情況下。沒有人知道未來會發生什么,這些信息并不具有預見性,它們只能反映過去。

要素2:貸款資金池可利用數據少且有時間局限

拿Lending Club來說, 從2006年一開始到2012年11月,他們發布的貸款總量第一次達到10億美元。僅6個月后,在2013年5月,他們的貸款總量上升到了20億美元。而在2013年11月,在他們首次達到10億美元貸款總量的一年以后,他們發布的貸款總量又攀升至30億美元。(相關文章) 這意味著,在不到一年的時間里,他們完成了現在貸款總量的2/3。有些人會說,從這些歷史記錄中,我們并不能獲取有意義的信息,但更多人會認為我們獲取到的最有意義的信息是早期支付違約的可能性。貸款資金池的長期數據中我們真正能用得著的很少。

我們的貸款投資組合最大的敵人是早期支付違約(在支付期前6個月內出現的違約)。我們現在有價值20億美元的貸款在至少6個月后才能看出誰支付晚了,誰早期支付違約了。另外,由于被發布的貸款時間限制,很難從中獲取所謂的有意義的數據。

要素3: 大數據各個孤立的因素是相互支撐的

數據的應用性很大,以至于你可以搜索星期四一天,加拿大地區,借款人的信用分有750,用于債務合并的貸款。大數據的一個所謂的好處是你可以利用它研究任何有意義或可能有意義的變量。這些變量中,我們在這里討論的包括FICO信用分,負面評價,公開呈報,所在的州,擁有的住房,工作的時間等等。這些信息是好還是壞呢?好處顯而易見,我們可以研究那些我們覺得重要并且能夠降低我們風險的因素。

存在的問題

大數據處理的問題是這些變量都是分開的,如果把這些變量放在一起,我們能獲得很多有意的信息,一旦分開,這些變量就貶值了。

比如說,信用分依賴于我們之前討論過的許多因素,包括償還記錄,負面評價,公開呈報,資信調查,有效的信貸循環以及債務與收入比。當我們篩選信用分時,我們已經綜合考慮了這些因素,如果進一步考慮孤立的變量,實際上是多余的,甚至有害于篩選條件的質量。因此,如果我們選擇的條件包括信用分較高且沒有負面評價兩項,盡管我們已經知道沒有負面評價會提升信用分,但我們依然重復計算這些因素而不是考慮其他信貸因素,這其實是多余的。

要素4:相互關系并非因果關系

科學家和研究員對這個短語比較精通。意思是,如果2件事物是有關聯的,這并不意味著他們之間一件事情發生就會導致另一件事情也同時發生。這里討論的一個很好地例子是,我關于以州來篩選貸款的帖子。我們之前討論了加拿大地區違約率最高,同時它還擁有迄今為止最高的貸款成交量。如果你僅憑違約率最高,就將它從你的投資策略中篩除,那么就意味著加拿大地區所有好的貸款都被你拒絕了。這就好比倒洗澡水把嬰兒也倒掉了。

信用分也是一個很好的例子。我們會很自然地認為公開呈報會減少借款人的信用分,也確實如此。然而,影響的大小取決于何時何事。5年前的個人評估不能作為對借款人6個月前情況的判斷依據。 6個月內的公開呈報對借款人信用分的影響比較明顯,其他方面的對借款人信用分和我們對其支付能力的看法影響較小。

總結

你不僅不需要一名優秀操盤手的數據資料,并且如果你沒有那更好。因為當我們面對所有可用的大數據時,我們很容易陷入一些我們都可能陷入的誤區。如果我們能銘記以上所有要素,當我們分析數據時,我們將會比P2P借貸領域里的其他投資者更勝一籌,同時能更清楚地意識到我們貸款組合中存在的風險。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏
回復

使用道具 舉報

84

主題

92

帖子

389

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
389
沙發
 樓主| 發表于 2013-12-20 22:28:16 | 只看該作者
這個說的是啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|手機版|網貸投資網 ( 備案注銷重申中  

GMT+8, 2020-1-24 10:54 , Processed in 0.094585 second(s), 31 queries , Gzip On.

網貸投資網 僅提供客觀投資參考,不對虧損風險負責。投資有風險,入市須謹慎!

© 2012-2013 wangdaitz.com Power By 綜投網

快速回復 返回頂部 返回列表
浙江11选5开奖直播 p2p理财公司排名前100 都汇棋牌? 鼎配资 最新股票行情大盘走 麻将吃牌规则 甘肃11选5 360 吉利平特平肖平码论坛 北京麻将小游戏单机版北京麻将下载 浙江11选推荐 20选8概率多少